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【テクニカル投資】テクニカル分析(株取引)を(今更)学ぶ

  28, 2016 12:25
株を10年くらいやって今更何言ってんだ?って話ですが、基本を抑えて勝率を上げていきたいと思います。

下記URLのWikipediaに手法が色々あるんですが、具体的説明が無いものが多いので、調べていこうと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E5%88%86%E6%9E%90#.E5.85.B7.E4.BD.93.E7.9A.84.E6.96.B9.E6.B3.95.E8.AB.96


・エンベローブ
記事を起こしました。
http://no1027.blog.fc2.com/blog-entry-56.html

・モメンタム
上昇トレンドにある銘柄を使用し、過去の最高値を超えた場合を買サイン、底値のトレンドラインを割ったタイミングを売りサインとする手法。
参考:http://markethack.net/archives/51928212.html

・ROC
Rate Of Change の略。
ROC=現在の株価/過去の株価 x100。100より大きいと上昇トレンド、低いと下降トレンド。

・ダウ理論
Wikipediaにあったので引用させていただきました。コレ難しい。
>>>>
平均はすべての事象を織り込む
政府が発表する経済統計や企業の業績・更には自然災害の様な予測不可能な事象に至るまで、需給に関するあらゆる事象は全て市場価格に織り込まれる。市場価格はあらゆるファンダメンタル(材料)の反映であるという考えであり、その意味で効率的市場仮説の主張に基づいた考えとも言える。
トレンドには3種類ある
ダウ理論では、価格変動の分析において市場動向(トレンド)を重視する。そのトレンドを以下の3つに分類している。

主要トレンド:1年~数年のサイクル。
二次トレンド:3週間~3ヶ月のサイクル。
小トレンド :3週間未満のサイクル。

これらのトレンドは互いに独立しているのではなく、二次トレンドは主要トレンドの調整局面であり、小トレンドは二次トレンドの調整局面として捉えられる。
主要トレンドは3段階からなる
また、主要トレンドは買い手の動向によって3つの段階からなるとしている。

先行期 :市場価格が下落し全ての悪材料は織り込み済みと判断した少数の投資家が、いわゆる"底値買い"をする時期。価格は、下落しているか底値圏で上下している。
追随期 :市場価格の上昇を見て追随者が買いを入れる時期。価格は、上昇局面にある。
利食い期:価格が充分に上昇したところを見て、先行期に買いを入れた投資家が売りに出て利益を確定する時期。価格は既にその前から上昇局面にあるものの、その上昇する値幅は小さくなっている。

平均は相互に確認されなければならない
複数の平均的指標が存在する場合、その両者に同じシグナルが見られないなら明らかにトレンドとして捉えることは出来ないと考える。もっともシグナルが同時期に出現する必要はないものの、直近においてシグナルが発生していればトレンドとして捉えるべきであり、且つ可能な限り同時期に近ければ確定的としている。
ダウが活躍した時代のアメリカでは、工業生産が盛んになると共に製品を輸送するための鉄道が整備された時期であった。工業生産の好調・不振は即座に鉄道業の経営に影響したことから、ダウが創刊した『ウォールストリート・ジャーナル』ではダウ・ジョーンズ工業平均株価と運輸株平均をチャート形式で掲載している。
トレンドは出来高でも確認されなければならない
市場の終値の変動をダウは重視するが、同様にトレンド発生の確認手段として出来高の推移も重視する。
例えば上昇局面においては値上がり時に出来高が増加し値下がり時には出来高が減少、下降局面においては逆になる。主要トレンドに従って取引する投資家が多数派であり、二次トレンドや小トレンドで利益を得ようとする投資家は少数派であると考え、それが出来高の多少に反映するとする。
トレンドは明確な転換シグナルが発生するまでは継続する
現在の市場で発現しているトレンドは、明確にトレンドの転換シグナルが現れるまで継続し続けるとする。トレンドに従った売買によって多くの投資家は利益を得るのであり、トレンドに逆らった売買で利益を得るのは難しい。
>>>>
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A6%E7%90%86%E8%AB%96

・エリオット波動理論
これもWikipediaから引用。コレも難しい。
>>>>
1つの相場には「上昇5波動」と「下降3波動」が存在する。
エリオット波動をグラフにしたもの
実際には小刻みに値段が変動するものの、上昇局面では5波動・下降局面では3波動で値動きが推移している。

上昇局面では、以下のような「5つの波動」を描く。

「上昇第1波」→ 「調整」 → 「上昇第2波」→ 「調整」 →「上昇第3波」

下降局面では、以下のような「3つの波動」を描く。

「下降第1波」 → 「戻し」 → 「下降第2波」

つまり、上昇時にはジワジワと「底上げ」しながら上げていく事が多く、下降時には一気に下落して、一度は反発する…という事である。

これらの波動については、「上昇5波動のうち第3波動が最短になることは無い」という理論がある。従って、第3波動が最も短くなる波動の捉え方は、そもそも波動の捉え方自体に誤りがあると解釈されることとなる。

また、上昇第5波の最高値は通常上昇第3波よりも高くなるが、時折第5波の最高値が第3波の最高値を超えられずに下回る場合がある。これをフェイラーと呼び、相場の転換点となる可能性が高い波形であるとされている。

この他に、トレンドの勢いが強い場合は上昇5波または下降3波を超えて波動が描かれることがあり、これをエクステンションと呼ぶ。

尚、エリオット波動は、自己相似集合(フラクタル)形になっており、これをテクニカル分析に用いた 場合、5波動で構成された上昇波動ですら、第1波動である可能性は拭い去ることが難しく、数学的観点からもその可能性は50%[疑問点 – ノート]である事は言うまでもなく明らかであるが、過去の相場をチャートで観察した場合には、エリオット波動を確認する事は可能である。
>>>>
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%83%E3%83%88%E6%B3%A2%E5%8B%95


・アルーン
→FXの指標?ヤフーファイナンスやライブスターRでは表示できませんでした。上昇/下降相場の見極め指標のようです。

・デナポリ
→これもFXの指標のようです。DMAと呼ばれる移動平均線を時間軸シフトさせたものを使うようです。ヤフーもライブスターでも表示不可のようなので見送りですね。

・TRIX
これもFX。Triple Exponential Averageの略で「平滑移動平均線の平滑移動平均線の平滑移動平均線の変化率」ということらしいです。株のツールで表示不可なので見送りですね。計算が大変です。

※以下、残件です。

バラボリックSAR(en:Parabolic SAR)
ピボット
高安
フィボナッチ・フィボナッチ数列・黄金比
柴田罫線・柴田秋豊
ウィリアム・ギャン(en:William Delbert Gann、en:Gann angles)
酒田五法
羽黒法
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